Enseignements

– Fundamental Methods of Mathematical Economics. Alpha C. Chiang & Kevin Wainwright, Mc Graw - Hill International Edition, 2005. Un ouvrage très abordable pour ceux qui auraient perdu les bases et qui ne souhaitent pas trop investir dans les maths…

– Mathématiques pour Économistes. Philippe Michel, Economica, 1989. Idem, mais avec beaucoup plus de détails. Je préfère ce deuxième livre, même s'il est parfois aride et si les applications économiques sont bien moins abondantes.

– Elements of Dynamic Optimization. Alpha C. Chiang, Mc Graw - Hill Higher Education, 1992. Cet ouvrage est uniquement consacré aux problèmes d'optimisation dynamique (calcul de variation, contrôle optimal). Il propose de nombreuses applications économiques. Il s'agit de l'ouvrage de référence du cours.

– Optimal Control Theory with Economic Applications. Atle Seierstad & Knut Sydsaeter, North - Holland, 1987.

Pour compiler les sources tex des documents fournies dans cette section, lire plus bas ici.

• Rappels sur les équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2.
  
• Système d'équations différentielles linéaires.
  
• Équations différentielles non linéaires.
  
• Calcul des variations.
  
• Contrôle optimal.
  

Le sujet est ici (la source tex utilisée pour générer le pdf est ici). Il faudra me rendre le projet avant de partir en stage. Il est possible que vous rencontriez des difficultés (il peut subsister des typos dans le sujet), n'hésitez pas à me contacter (n'attendez pas le dernier moment ;-).

En pratique il faudra me rendre un projet manuscrit ou sous format électronique dans un unique pdf (je n'accepte pas les fichiers word).

– Économétrie. William H. Green, Pearson Education, 2005. Un ouvrage généraliste très accessible. Ses principales qualités sont i d'être traduit en français, ii de couvrir des thèmes nombreux et variés d'économétrie. Ses principaux défauts sont i la longueur (c'est un pavé), ii le traitement est souvent superficiel et sans recul (mais l'ouvrage fournit une bibliographie dans laquelle vous pourrez trouver les compléments indispensables).

– A guide to modern econometrics. Marno Verbeek, John Wiley and Sons, 2004. Un autre livre généraliste, plus petit que la première référence mais en anglais. Le livre est accompagné d'un site où vous pourrez trouver des données afin de reproduire les exemples qui accompagnent les chapitres.

– Économétrie : méthode et applications. Brunon Crépon et Nicolas Jacquemet, De Boeck, 2010. Un ouvrage généraliste en français très clair et accessible. De nombreuses applications, mais malheureusement (c'est le gros défaut de cette référence relativement aux autres) il n'est pas possible de les reproduire.

– Internet est aussi une source d'informations importante. Par exemple, sur wikipédia, en particulier dans la version en anglais, vous trouverez des choses fort utiles. Mais prenez l'habitude (comme pour les livres) de vérifier le contenu des articles, en reprenant les calculs qui mènent aux résultats).

– Voir aussi plus bas la rubrique Vieilleries pour des slides liés à l'économétrie.

Le sujet est ici (la source tex utilisée pour générer le pdf est ici). Il faudra me rendre le projet avant de partir en stage. Le sujet est long mais nous en avons déjà discuté une bonne partie. Il est probable que vous rencontrerez des difficultés (le sujet n'est pas facile). N'hésitez pas à me contacter (n'attendez pas le dernier moment ;-).

En pratique il faudra me rendre un projet manuscrit ou sous format électronique dans un pdf avec les codes Matlab/Octave utilisés.

– Modèles ARCH et applications financières. Christian Gourieroux, Economica, 1992. Il s'agit du principal ouvrage utilisé dans ce cours.

– Modèles GARCH, structure, inférence statistique et applications financières. Christian Francq et Jean-Michel Zakoian, Economica, 2009. Cet ouvrage est plus épais et plus détaillé, il sera aussi utilisé pour le cours.

– New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Helmut Lütkpohl, Springer, 2005. Cet ouvrage est consacré à l'économétrie des séries temporelles, certains chapitres sont consacrés aux modèles (G)ARCH.

Pour les applications du cours j'utilise le logiciel R. Libre à vous de porter votre choix sur un autre logiciel, mais dans ce cas je ne pourrais vous fournir aucune (ou peu) d'aide.

Le logiciel R est accompagné de nombreux packages (qu'il faut installer en suivant la documentation) Vous trouverez les fonctions nécessaires pour les simulations, estimations et tests des modèles (G)ARCH dans les packages suivants: fGarch (qui propose les fonctions garchSim et garchFit pour simuler et estimer des modèles GARCH) tsa (qui propose la fonction garch.sim pour simuler des modèles GARCH) et tseries (qui propose la fonction garch pour estimer un modèle GARCH). Si vous cherchez sur google vous trouverez des exemples de scripts R utilisant ces packages. En cherchant bien il est probable que vous trouverez d'autres packages pour estimer et simuler des modèles GARCH. A priori le package le plus général est fGarch.

• Le site officiel de R.
  
• La documentation sur le site officiel.
  
• De la documentation sur R et ses libraries écrite par des utilisateurs.
  
• Un moteur de recherche pour R.
  
• Un forum d'utilisateurs de R, où vous pourrez trouver des informations, voire poser des questions (mais consultez les docuumentations au préalable).
  

Le sujet est ici (la source tex utilisée pour générer le pdf est ici). Il faudra me rendre le projet avant de partir en stage. Le sujet est long mais nous en avons déjà discuté une bonne partie. Il est probable que vous rencontrerez des difficultés (le sujet n'est pas facile). N'hésitez pas à me contacter (n'attendez pas le dernier moment ;-).

En pratique il faudra me rendre un projet manuscrit ou sous format électronique dans un unique pdf (ma religion m'interdit de lire les fichiers word) avec les codes R utilisés.

– Fundamental Methods of Mathematical Economics. Alpha C. Chiang & Kevin Wainwright, Mc Graw - Hill International Edition, 2005.

– Mathématiques pour Économistes. Philippe Michel, Economica, 1989.

• Fiche de TD n°1, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°2, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°3, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°4, {pdf}.
  

Des éléments de corrections sont en ligne ici.

• Fiche de TD n°1, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°2, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°3, {pdf}.
  
• Fiche de TD n°4, {pdf}.
  

• Devoir {n°1} et sa {correction}.
  

Voir les slides sur la page dynare.

Voici la liste des articles :

1. Pau Rabanal et Juan F. Rubio-Ramirez (2005), Comparing New Keynesian models of the business cycle: A bayesian approach, in Journal of Monetary Economics. {pdf}.
   
2. Peter N. Ireland (2004), Money's role in monetary business cycle, in Money, Credit and Banking. {pdf}.
   
3. Peter N. Ireland (2004), technology shocks in the New Keynesian model, in Money, The Review of Economics and Statistics. {pdf}.
   
4. Peter N. Ireland (2010), A New Keynesian Perspective on the Great Recession. {pdf}.
   
5. Thomas A. Lubik et Wing L. Teo (2010), Inventories and optimal monetary policy. {pdf}.
   
6. Thomas A. Lubik et Franck Schorfheide (2003), Do central banks respond to exchange rate movements? A structural investigation. {pdf}.
   
7. Marco Del Negro et Franck Schorfheide (2002), Priors from general equilibrium models for VAR. {pdf}.
   
8. José-Victor Rios-Rull, Franck Schorfheide, Cristina Fuentes-Albero, Maxym Kryshko et Raül Santaeulàlia (2011), Methods versus Substance: Measuring the effects of technology shocks on hours. {pdf}.
   
9. Guido Ascari et Lorenza Rossi (2009), Trend inflation and firms price-setting: Rotemberg vs. Calvo. {pdf}.
   
10. Guido Ascari, Efrem Castelnuovo et Lorenza Rossi (2010), Calvo vs. Rotemberg in a trend inflation world: An empirical investigation. {pdf}.